Uygulamalı Doğrusal Zaman Serileri Analizi

EVIEWS-GAUSS Uygulamalı Doğrusal Zaman Serileri Analizi

Eğitim İçeriği

Uygulamalı Doğrusal Zaman Serileri Analizi (Zekeriya YILDIRIM-Anadolu Üni.)

 

  1. Birim Kök Testleri

Standart Testler: Birim kökün belirlenmesi

Kırılmalı Testler: Kırılma tarihlerinin ve birim kökün belirlenmesi

Zivot-Andrews (Tek yapısal kırılmalı)

Lee-Strazicich  (Çift yapısal kırılmalı)

 

  1. Eş Bütünleşme Analizi

Johansen Eş Bütünleşme Testi

Gregory ve Hansen (1996) Tek Kırılmalı Eş Bütünleşme Testi

Uzun Dönem Katsayı Tahminleri: FMOLS; DOLS

 

  1. VAR Modellemesi

Belirleme

Model Spesifikasyonu

Düzey/Fark/Eş Bütünleşik VAR

Gecikme Uzunluğu Seçimi

Tahmin

Uygunluk Sınamaları

Ayrıştırma

Kısa dönem kısıtlar

Uzun dönem kısıtlar

İşaret kısıtları

 

VAR modeli araçları

Etki-Tepki Fonksiyonları

Varyans Ayrıştırması

Nedensellik Analizi

 

Uygulamalı Doğrusal Zaman Serileri Analizi (Mücahit AYDIN-Sakarya Üni.)

  1. Birim Kök Testleri

Zaman Alanı Birim Kök Testleri

  • Fourier ADF Birim Kök Testi
  • Fourier KPSS Birim Kök Testi
  • RALS ADF Birim Kök Testi
  • RALS LM Birim Kök Testi

Frekans Alanı Birim Kök Testleri

  • Wavelet ADF Birim Kök Testi
  • Wavelet KSS Birim Kök Testi
  • Fourier Wavelet ADF Birim Kök Testi
  • Fourier Wavelet KSS Birim Kök Testi
  • Variance Ratio Wavelet Birim Kök Testi

 

  1. Nedensellik Testleri

Zaman Alanı Nedensellik Testleri

  • Fourier Granger Nedensellik Testi
  • Fourier Toda-Yamamoto Nedensellik Testi

Frekans Alanı Nedensellik Testleri

  • Zaman Boyutlu Frekans Alanı Birim Testi
  • Panel Boyutlu Frekans Alanı Nedensellik Testi
  • Asimetrik Frekans Alanı Nedensellik Testi

 

  1. Eşbütünleşme Testleri
  • Bootstrap ARDL Eşbütünleşme Testi
  • Fourier Bootstrap ARDL Eşbütünleşme Testi
  • Fourier Shin Eşbütünleşme Testi

Eğitmenler

Zekeriya YILDIRIM
Anadolu Üniversitesi
[email protected]

Mücahit AYDIN
Sakarya Üniversitesi
[email protected]