Finansal Ekonometri

Eğitim İçeriği

  1. Gün
  • Eviews Programa Giriş
  • Duraganlık Analizi ( Geleneksel ve Yapısal Kırılmalı Testler)
  • AR/MA Modelleri ve Box Jenkins Yöntemi
  • VAR Modelleri/ Etki Tepki ve Varyans Ayrıştırma Modelleri

 

  1. Gün
  • Volatilite Modelleri (ARCH Ailesi Modelleri)
  • DCC (Dynamic Conditional Correlation) Modeli
  • ARDL ve Non-Linear ARDL Modelleri
  • Markov Switching Modeli
  • Threshold Regresyon Modeli
  • Kalman Filtresi Modeli

 

  1. Gün
  • Alternatif Modellerin Öngörü Performanslarının Karşılaştırılması
  • Alternatif Modellerin Tahmini (OLS, ARDL, NARDL, Markov, Threshold)
  • Tahmin Edilen Modellerin Öngörü Performanslarının Karşılaştırılması
  • Birleşik Öngörü (Combination Forecast)

Eğitmenler

Hasan Murat ERTUĞRUL
[email protected]

Eğitim İçeriği

Derste istatistik ve finansal ekonometrik kavramların MATLAB programı kullanılarak uygulamaları ayrıntılı bir şekilde analiz edilmektedir. Zaman serilerinin modellenmesi ve karşılaşılabilecek problemlerin çözümleri tartışılmakta. Bir finansal zaman serisine ilişkin analiz prosedürü üzerinde ayrıntılı yöntem tartışmaları yapılmaktadır.

 

Ders Programı

  1. Konu

MATLAB programlamaya giriş: Programlamda temel konseptler, algoritmalar, fonksiyonlar, veri formatları ve analizi konuları ele alınacaktır (finansal veri, temel ve teknik grafikleme örnekleri).

  1. Konu

Finansal zaman serileri analizinde temel istatistik ve ekonometrik kavramlar. Deterministik ve stokastik modellerin özellikleri. Normallik, doğrusallık, trend, mevsimsel hareketler, oynaklık (Finansal piyasalardan modelleme örnekleri).

  1. Konu

Klasik doğrusal regresyon modeli ve varsayımları (Finansal varlık fiyatları: CAPM ve Arbitraj fiyatlama modeli uygulamaları).

  1. Konu

Tek değişkenli zaman serisi modelleri: Rassal süreçler, durağanlık, otokovaryans ve otokorelasyon fonksiyonları, birim kök testleri (etkin piyasa hipotezinin test edilmesi ).

  1. Konu

Zaman serilerinde otoregresif ve hareketli ortalama süreçleri ve box Jenkins metodolojisi: durağan ARMA modelleri ıle örneklem içi ve örneklem dışı öngörümleme (finansal piyasalardan örnekler)

  1. Konu

ARCH/GARCH modelleri: Tek değişkenli oynaklık modelleri-otoregresif koşullu değişen varyans modelleri. Tahmin, tespit, modelleme ve öngörüleme (döviz kurları ve sermaye piyasasında uygulamaları).

  1. Konu

Risk analizinde ARCH/GARCH modellerinin piyasa riskinin tahmininde kullanılması ve model performans analizi. Finansal ekonometri modelleri ve makine öğrenmesi modellerinin farkları, hisse senedi fiyat tahmini ve piyasa riski modellemesinde uygulamaları ve karşılaştırılması. (Teknik analiz ve temel analiz verilerine dayalı fiyat tahmini modellemesi).

  1. Konu

Monte Carlo simülasyonu ve finansal veri simülasyon metotları. Temel kavramlar, rassal simülasyon algorithmaları. Stokastik finans modelleri ve simülasyon teknikleriyle finansal zaman serilerinin simülasyonu (Opsiyon fiyatlama uygulamaları).