Uygulamalı Doğrusal Zaman Serileri Analizi

Eğitim İçeriği

  1. Birim Kök Testleri

Zaman Alanı Birim Kök Testleri

  • Fourier ADF Birim Kök Testi
  • Fourier KPSS Birim Kök Testi
  • RALS ADF Birim Kök Testi
  • RALS LM Birim Kök Testi

Frekans Alanı Birim Kök Testleri

  • Wavelet ADF Birim Kök Testi
  • Wavelet KSS Birim Kök Testi
  • Fourier Wavelet ADF Birim Kök Testi
  • Fourier Wavelet KSS Birim Kök Testi
  • Variance Ratio Wavelet Birim Kök Testi

 

  1. Nedensellik Testleri

Zaman Alanı Nedensellik Testleri

  • Fourier Granger Nedensellik Testi
  • Fourier Toda-Yamamoto Nedensellik Testi

Frekans Alanı Nedensellik Testleri

  • Zaman Boyutlu Frekans Alanı Birim Testi
  • Panel Boyutlu Frekans Alanı Nedensellik Testi
  • Asimetrik Frekans Alanı Nedensellik Testi

 

  1. Eşbütünleşme Testleri
  • Bootstrap ARDL Eşbütünleşme Testi
  • Fourier Bootstrap ARDL Eşbütünleşme Testi
  • Fourier Shin Eşbütünleşme Testi

Eğitmenler

Mücahit AYDIN (SAÜ)
[email protected] 

Eğitim İçeriği

  1. Zaman Serilerinin İstatistiki Analizi
  2. Otoregresif Hareketli Ortalama (ARMA) Modelleri ARMA modellerinin tanımı, Box-Jenkins model belirleme yaklaşımı, trend ve mevsimsellik, süzgeçler (hareketli ortalama, Hodrick-Prescott, Christiano-Fitzgerald).
  3. Durağanlık ve durağan olmama: teorik inceleme, birim kök kavramı, birim kök testleri, fark alma.
  1. Durağan Vektör Otoregresif (VAR)
    1. VAR Modellerini gösterimi ve tahmini
    2. VAR Modelleri ile öngörü.
    3. Etki-tepki analizi.
    4. Öngörü varyans ayrışımı.
    5. Tarihi ayrışım.
    6. Granger nedensellik testleri
  • Durağan Olmayan VAR modelleri ve Eştümleşme
    1. Eştümleşme kavramı ve Engle-Granger analizi
    2. Eştümleşik VAR: Johansen eştümleşme testi, vektör hata düzeltme modeli (VECM), VECM’lerin tahmini ve analizi
    3. Yapısal kırılma ve VECM
    4. Dışsal değişkenlerin VECM’de yer alması
    5. VECM ile öngörü
    6. Etki-tepki analizi
    7. Öngörü varyans ayrışımı
    8. Kısa ve uzun dönemli Granger nedensellik testleri
  1. Yapısal Kırılma ve Zamanla Değişen Parametre Modelleri
    1. Parametresi Zamanla Değişen VAR (TVP-VAR) Modelleri
    2. Yuvalanan (Rolling) VAR (R-VAR) tahmini
    3. R-VAR ve TVP-VAR Granger nedensellik testleri
  2. Bağlantılılık (Connectedness) ve Yayılma (Spillover) Analizi
    1. Statik analiz (VAR temelli)
    2. Dinamik analiz (R-VAR ve TVP-VAR temelli)
  3. Kantil VAR modeli
    1. Kantil VAR Granger nedensellik testleri

Kantil VAR bağlantılılık analizi

Eğitmenler

Mehmet Balcılar (DAÜ) – Zekeriya Yıldırım (Anadolu Üni.)
[email protected]  – [email protected]