Uygulamalı Panel Veri Analizi
Eğitim İçeriği
Panel Veri Analizine Giriş
• Panel veri modelleri hakkında genel bilgi
• Ekonometrik modelin bileşenlerinin detaylı şekilde açıklanması
• panel veri ile ilgili örnek veri setleri gösterimi
• Stata programı genel tanıtımı
• Stata’ya veri yüklenmesi
• Stata’da verinin panel olarak tanıtılması
• Stata’da verinin logaritmasının-üstel fonksiyonun ve karekökünün alınması alınması
• Stata’da panel veri modelinin birimleri için ID atanması ( egen komutu)
• Stata’da betimleyici istatistiklerin elde edilmesi
• Stata’da korelasyon tablosunun elde edilmesi
• Stata’da panel verinin uzun – geniş ( long- wide) ve geniş-uzun (wide-long) formata dönüştürülmesi
• Stata’da panel veride bireysel ortalama- zaman ortalaması ve genel ortalamanın elde edilmesi
• Gauss programı genel tanıtımı
• Gauss’a veri yüklenmesi
• Gauss’ta Panel veri gecikmelerin sayılarının belirlenmesi
• Gauss’ta panel verinin uzun (long) formata dönüştürülmesi
• Gauss’ta panel verinin geniş (geniş) formata dönüştürülmesi
Yatay Kesit Bağımlılığı ve Bağımsızlığı Durumu
• Homojen panel ve heterojen panel seçimi
• Yatay kesit bağımlılık ve homojenlik testleri
• LM ve CD testleri
• Sapması düzeltilmiş LM testi
• Pesaran and Yamagata Delta testleri
Panel Birim Kök Testleri
- Birinci Nesil Panel Birim Kök Testleri
Levin-Lin Chu Testi
Im-Pesaran- Shin Testi
Maddal- Wu Testi
Choi Testi
Hadri Testi
İkinci Nesil Panel Birim Kök Testleri
• CADF testi
• Hadri _ Kurozomi testi
Panel Eşbütünleşme Testleri
- Birinci Nesil Panel Eşbütünleşme Kök testleri
Kao testi
Larson testi
Pedroni testi
- Panel Kırılmalı Birim Kök Testleri
Bir ya da iki Kırılmalı Birim Kök Testleri (Karavias and Tzavalis ,2014)
En fazla Beş kırılmalı Birim Kök Testleri ( Karavia et. al., 2021) ve Ditzen et. Al, 2021)
- İkinci Nesil Panel Eşbütünleşme Kök Testleri
Westerlund ECM testi
Westerlund & Edgerton LM testi
Westerlund(2008) testi
Panel Nedensellik Testleri
- Panel Pairwise Granger Causality testi
• Panel Dumitrescu Hurlin Granger Causality testi
Değişen Varyans ve Otokorelasyon
- Değişen Varyans Testleri
• Otokorelasyon testleri
• Değişen Varyans ve Otokorelasyonun düzeltilmesi
Tahminciler
White (1980) tahmincisi
Newey- West(1987) tahmincisi
Driscoll-Kraay (1998) tahmincisi
- Tek Yönlü Hata Bileşen Modeli
Sabit Etki Modeli
Rassal Etki Modeli - İki Yönlü Hata Bileşen Modeli
Sabit Etki Modeli
Rassal Etki Modeli
Bireysel Etkilerin test edilmesi - Population-Averaged Modelleri
• Between-Effects Modeli
• En Küçük Kareler Kukla Değişken Modeli -LSDV - Panel FMOLS
• Panel DOLS
• Pooled Mean-Group tahmincisi (PMG) - Panel Logit modelleri
- Panel Probit modelleri
- Panel Ortalama Grup tahmincileri
Mean Group Estimator- MG(Pesaran and Smith, 1995)
Common Correlated Effects -CCE(Pesaran, 2006)
Augmented Mean Group estimator- AMG( Eberthart and Teal, 2010) - Panel Kantil Regresyon
Generalized Quantile Regression
Quantile Regression for Panel Data (QRPD)
Method of moments(Machado and Silva, 2019)
- Panel Sayma Veri (Count Data) Modelleri Analizi
Poisson regression
Negative Binomial Fixed Effects
• Dinamik Panel CCE modeli- DCCE( Chudik and Pesaran, 2015)
Quantile Mean Group Estimator- QMG(Harding et. al., 2020)
Eğitmenler
Murat GÜVEN (SAÜ)
[email protected]
Eğitim İçeriği
Panel Veri Analizine Giriş
• Panel veri modelleri hakkında genel bilgi
• Ekonometrik modelin bileşenlerinin detaylı şekilde açıklanması
• panel veri ile ilgili örnek veri setleri gösterimi
• Stata programı genel tanıtımı
• Stata’ya veri yüklenmesi
• Stata’da verinin panel olarak tanıtılması
• Stata’da verinin logaritmasının-üstel fonksiyonun ve karekökünün alınması alınması
• Stata’da panel veri modelinin birimleri için ID atanması ( egen komutu)
• Stata’da betimleyici istatistiklerin elde edilmesi
• Stata’da korelasyon tablosunun elde edilmesi
• Stata’da panel verinin uzun – geniş ( long- wide) ve geniş-uzun (wide-long) formata dönüştürülmesi
• Stata’da panel veride bireysel ortalama- zaman ortalaması ve genel ortalamanın elde edilmesi
• Gauss programı genel tanıtımı
• Gauss’a veri yüklenmesi
• Gauss’ta Panel veri gecikmelerin sayılarının belirlenmesi
• Gauss’ta panel verinin uzun (long) formata dönüştürülmesi
• Gauss’ta panel verinin geniş (geniş) formata dönüştürülmesi
Yatay Kesit Bağımlılığı ve Bağımsızlığı Durumu
• Homojen panel ve heterojen panel seçimi
• Yatay kesit bağımlılık ve homojenlik testleri
• LM ve CD testleri
• Sapması düzeltilmiş LM testi
• Pesaran and Yamagata Delta testleri
Panel Birim Kök Testleri
- Birinci Nesil Panel Birim Kök Testleri
Levin-Lin Chu Testi
Im-Pesaran- Shin Testi
Maddal- Wu Testi
Choi Testi
Hadri Testi
İkinci Nesil Panel Birim Kök Testleri
• CADF testi
• Hadri _ Kurozomi testi
Panel Eşbütünleşme Testleri
- Birinci Nesil Panel Eşbütünleşme Kök testleri
Kao testi
Larson testi
Pedroni testi
- Panel Kırılmalı Birim Kök Testleri
Bir ya da iki Kırılmalı Birim Kök Testleri (Karavias and Tzavalis ,2014)
En fazla Beş kırılmalı Birim Kök Testleri ( Karavia et. al., 2021) ve Ditzen et. Al, 2021)
- İkinci Nesil Panel Eşbütünleşme Kök Testleri
Westerlund ECM testi
Westerlund & Edgerton LM testi
Westerlund(2008) testi
Panel Nedensellik Testleri
- Panel Pairwise Granger Causality testi
• Panel Dumitrescu Hurlin Granger Causality testi
Değişen Varyans ve Otokorelasyon
- Değişen Varyans Testleri
• Otokorelasyon testleri
• Değişen Varyans ve Otokorelasyonun düzeltilmesi
Tahminciler
White (1980) tahmincisi
Newey- West(1987) tahmincisi
Driscoll-Kraay (1998) tahmincisi
- Tek Yönlü Hata Bileşen Modeli
Sabit Etki Modeli
Rassal Etki Modeli - İki Yönlü Hata Bileşen Modeli
Sabit Etki Modeli
Rassal Etki Modeli
Bireysel Etkilerin test edilmesi - Population-Averaged Modelleri
• Between-Effects Modeli
• En Küçük Kareler Kukla Değişken Modeli -LSDV - Panel FMOLS
• Panel DOLS
• Pooled Mean-Group tahmincisi (PMG) - Panel Logit modelleri
- Panel Probit modelleri
- Panel Ortalama Grup tahmincileri
Mean Group Estimator- MG(Pesaran and Smith, 1995)
Common Correlated Effects -CCE(Pesaran, 2006)
Augmented Mean Group estimator- AMG( Eberthart and Teal, 2010) - Panel Kantil Regresyon
Generalized Quantile Regression
Quantile Regression for Panel Data (QRPD)
Method of moments(Machado and Silva, 2019)
- Panel Sayma Veri (Count Data) Modelleri Analizi
Poisson regression
Negative Binomial Fixed Effects
• Dinamik Panel CCE modeli- DCCE( Chudik and Pesaran, 2015)
Quantile Mean Group Estimator- QMG(Harding et. al., 2020)
Eğitmenler
Bülent GÜLOĞLU (İTÜ) – Murat GÜVEN (SAÜ)
[email protected] – [email protected]