Uygulamalı Panel Veri Analizi

Eğitim İçeriği

Panel Veri Analizine Giriş
• Panel veri modelleri hakkında genel bilgi
• Ekonometrik modelin bileşenlerinin detaylı şekilde açıklanması
• panel veri ile ilgili örnek veri setleri gösterimi
• Stata programı genel tanıtımı
• Stata’ya veri yüklenmesi
• Stata’da verinin panel olarak tanıtılması
• Stata’da verinin logaritmasının-üstel fonksiyonun ve karekökünün alınması alınması
• Stata’da panel veri modelinin birimleri için ID atanması ( egen komutu)
• Stata’da betimleyici istatistiklerin elde edilmesi
• Stata’da korelasyon tablosunun elde edilmesi
• Stata’da panel verinin uzun – geniş ( long- wide) ve geniş-uzun (wide-long) formata dönüştürülmesi
• Stata’da panel veride bireysel ortalama- zaman ortalaması ve genel ortalamanın elde edilmesi
• Gauss programı genel tanıtımı
• Gauss’a veri yüklenmesi
• Gauss’ta Panel veri gecikmelerin sayılarının belirlenmesi
• Gauss’ta panel verinin uzun (long) formata dönüştürülmesi
• Gauss’ta panel verinin geniş (geniş) formata dönüştürülmesi

 

Yatay Kesit Bağımlılığı ve Bağımsızlığı Durumu
• Homojen panel ve heterojen panel seçimi
• Yatay kesit bağımlılık ve homojenlik testleri
• LM ve CD testleri
• Sapması düzeltilmiş LM testi
• Pesaran and Yamagata Delta testleri

Panel Birim Kök Testleri

  • Birinci Nesil Panel Birim Kök Testleri
    Levin-Lin Chu Testi
    Im-Pesaran- Shin Testi
    Maddal- Wu Testi
    Choi Testi
    Hadri Testi

İkinci Nesil Panel Birim Kök Testleri
• CADF testi
• Hadri _ Kurozomi testi

Panel Eşbütünleşme Testleri

  • Birinci Nesil Panel Eşbütünleşme Kök testleri
    Kao testi
    Larson testi
    Pedroni testi

 

  • Panel Kırılmalı Birim Kök Testleri

Bir ya da  iki Kırılmalı Birim Kök Testleri (Karavias and Tzavalis ,2014)

En fazla Beş kırılmalı Birim Kök Testleri  ( Karavia et. al., 2021) ve Ditzen et. Al, 2021)

  • İkinci Nesil Panel Eşbütünleşme Kök Testleri
    Westerlund ECM testi
    Westerlund & Edgerton LM testi
    Westerlund(2008) testi

Panel Nedensellik Testleri

  • Panel Pairwise Granger Causality testi
    • Panel Dumitrescu Hurlin Granger Causality testi

Değişen Varyans ve Otokorelasyon

  • Değişen Varyans Testleri
    • Otokorelasyon testleri
    • Değişen Varyans ve Otokorelasyonun düzeltilmesi

Tahminciler

White (1980) tahmincisi

Newey- West(1987) tahmincisi

Driscoll-Kraay (1998)  tahmincisi

  • Tek Yönlü Hata Bileşen Modeli
    Sabit Etki Modeli
    Rassal Etki Modeli
  • İki Yönlü Hata Bileşen Modeli
    Sabit Etki Modeli
    Rassal Etki Modeli
    Bireysel Etkilerin test edilmesi
  • Population-Averaged Modelleri
    • Between-Effects Modeli
    • En Küçük Kareler Kukla Değişken Modeli -LSDV
  • Panel FMOLS
    • Panel DOLS
    • Pooled Mean-Group tahmincisi (PMG)
  • Panel Logit modelleri
  • Panel Probit modelleri
  • Panel Ortalama Grup tahmincileri
    Mean Group Estimator- MG(Pesaran and Smith, 1995)
    Common Correlated Effects -CCE(Pesaran, 2006)
    Augmented Mean Group estimator- AMG( Eberthart and Teal, 2010)
  • Panel Kantil Regresyon
    Generalized Quantile Regression
    Quantile Regression for Panel Data (QRPD)

Method of moments(Machado and Silva, 2019)

  • Panel Sayma Veri (Count Data) Modelleri Analizi
    Poisson regression
    Negative Binomial Fixed Effects
    • Dinamik Panel CCE modeli- DCCE( Chudik and Pesaran, 2015)

Quantile Mean Group Estimator- QMG(Harding et. al., 2020)

Eğitmenler

Murat GÜVEN (SAÜ)
[email protected] 

Eğitim İçeriği

Panel Veri Analizine Giriş
• Panel veri modelleri hakkında genel bilgi
• Ekonometrik modelin bileşenlerinin detaylı şekilde açıklanması
• panel veri ile ilgili örnek veri setleri gösterimi
• Stata programı genel tanıtımı
• Stata’ya veri yüklenmesi
• Stata’da verinin panel olarak tanıtılması
• Stata’da verinin logaritmasının-üstel fonksiyonun ve karekökünün alınması alınması
• Stata’da panel veri modelinin birimleri için ID atanması ( egen komutu)
• Stata’da betimleyici istatistiklerin elde edilmesi
• Stata’da korelasyon tablosunun elde edilmesi
• Stata’da panel verinin uzun – geniş ( long- wide) ve geniş-uzun (wide-long) formata dönüştürülmesi
• Stata’da panel veride bireysel ortalama- zaman ortalaması ve genel ortalamanın elde edilmesi
• Gauss programı genel tanıtımı
• Gauss’a veri yüklenmesi
• Gauss’ta Panel veri gecikmelerin sayılarının belirlenmesi
• Gauss’ta panel verinin uzun (long) formata dönüştürülmesi
• Gauss’ta panel verinin geniş (geniş) formata dönüştürülmesi

 

Yatay Kesit Bağımlılığı ve Bağımsızlığı Durumu
• Homojen panel ve heterojen panel seçimi
• Yatay kesit bağımlılık ve homojenlik testleri
• LM ve CD testleri
• Sapması düzeltilmiş LM testi
• Pesaran and Yamagata Delta testleri

Panel Birim Kök Testleri

  • Birinci Nesil Panel Birim Kök Testleri
    Levin-Lin Chu Testi
    Im-Pesaran- Shin Testi
    Maddal- Wu Testi
    Choi Testi
    Hadri Testi

İkinci Nesil Panel Birim Kök Testleri
• CADF testi
• Hadri _ Kurozomi testi

Panel Eşbütünleşme Testleri

  • Birinci Nesil Panel Eşbütünleşme Kök testleri
    Kao testi
    Larson testi
    Pedroni testi

 

  • Panel Kırılmalı Birim Kök Testleri

Bir ya da  iki Kırılmalı Birim Kök Testleri (Karavias and Tzavalis ,2014)

En fazla Beş kırılmalı Birim Kök Testleri  ( Karavia et. al., 2021) ve Ditzen et. Al, 2021)

  • İkinci Nesil Panel Eşbütünleşme Kök Testleri
    Westerlund ECM testi
    Westerlund & Edgerton LM testi
    Westerlund(2008) testi

Panel Nedensellik Testleri

  • Panel Pairwise Granger Causality testi
    • Panel Dumitrescu Hurlin Granger Causality testi

Değişen Varyans ve Otokorelasyon

  • Değişen Varyans Testleri
    • Otokorelasyon testleri
    • Değişen Varyans ve Otokorelasyonun düzeltilmesi

Tahminciler

White (1980) tahmincisi

Newey- West(1987) tahmincisi

Driscoll-Kraay (1998)  tahmincisi

  • Tek Yönlü Hata Bileşen Modeli
    Sabit Etki Modeli
    Rassal Etki Modeli
  • İki Yönlü Hata Bileşen Modeli
    Sabit Etki Modeli
    Rassal Etki Modeli
    Bireysel Etkilerin test edilmesi
  • Population-Averaged Modelleri
    • Between-Effects Modeli
    • En Küçük Kareler Kukla Değişken Modeli -LSDV
  • Panel FMOLS
    • Panel DOLS
    • Pooled Mean-Group tahmincisi (PMG)
  • Panel Logit modelleri
  • Panel Probit modelleri
  • Panel Ortalama Grup tahmincileri
    Mean Group Estimator- MG(Pesaran and Smith, 1995)
    Common Correlated Effects -CCE(Pesaran, 2006)
    Augmented Mean Group estimator- AMG( Eberthart and Teal, 2010)
  • Panel Kantil Regresyon
    Generalized Quantile Regression
    Quantile Regression for Panel Data (QRPD)

Method of moments(Machado and Silva, 2019)

  • Panel Sayma Veri (Count Data) Modelleri Analizi
    Poisson regression
    Negative Binomial Fixed Effects
    • Dinamik Panel CCE modeli- DCCE( Chudik and Pesaran, 2015)

Quantile Mean Group Estimator- QMG(Harding et. al., 2020)

Eğitmenler

Bülent GÜLOĞLU (İTÜ) – Murat GÜVEN (SAÜ)
[email protected][email protected]